wennjs
2020-07-30 16:30例題2里面,vars這是什么公式?px分位點x風(fēng)險?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-07-30 19:45
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同學(xué)你好,這里的VARs實際上就是標(biāo)的資產(chǎn)(股票)的VAR的現(xiàn)金形式。
下圖是百分比形式的VAR,
現(xiàn)金形式的VAR=百分比形式的VAR*價值
此外,在沒有提及均值u的情況下,默認(rèn)u=0
