李同學(xué)
2020-07-30 19:14LTCM公司，是怎么忽略相關(guān)性？ 原來認(rèn)為誰的相關(guān)性是＋1、后來又變成-1了呀？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-30 19:51
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同學(xué)你好，
市場(chǎng)動(dòng)蕩的時(shí)候，危機(jī)事件之間的相關(guān)性會(huì)急劇上升，接二連三地發(fā)生。但是LTCM沒有考慮這種相關(guān)性。
比如說債市上俄羅斯主權(quán)債務(wù)違約后，匯市上巴西里亞爾也發(fā)生了大幅貶值。匯市上巴西里亞爾也發(fā)生了大幅貶值，給LTCM的股權(quán)波動(dòng)率策略也帶來了損失。
簡(jiǎn)單來說沒有考慮俄羅斯主權(quán)債務(wù)違約導(dǎo)致巴西貨幣貶值（簡(jiǎn)單來說就是沒有考慮這二者之間的相關(guān)性）
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