劉同學(xué)
2020-07-30 22:31相關(guān)系數(shù)哪來的？？？？？？？？？？？？？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-07-31 16:45
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同學(xué)你好，這道題沒有涉及到相關(guān)系數(shù)，用的是這個協(xié)方差公式計算的，COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]
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追問
大姐。。您回答問題的時候能不能看著點(diǎn)啊。。。。一會又說不能用cov（xy）=e（xy）-e（x）e（y），因為這個只能算總體，不能算一周股價的sample，一會又說這道題要用這個公式。您視頻里講的時候可是直接冒出來個相關(guān)系數(shù)，您可以把視頻在看一遍。。。。。
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追問
而且這道題用這個公式算出來的答案也不對。。
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追答
同學(xué)你好，首先，我給的公式跟你說的這個公式是不一樣的，我給的是COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]， 這個是定義式，適用于樣本和總體；而你說的是cov（xy）=e（xy）-e（x）e（y），這個是有總體推導(dǎo)出來的，所以只適用于總體。其次，之前的問題中，你并沒有說清楚是老師視頻解析里的相關(guān)系數(shù)，而答案解析使用定義式計算的方法是不需要用到相關(guān)系數(shù)的，所以我回答你不需要相關(guān)系數(shù)，用這個方法計算出來的結(jié)果是沒有問題的，如果有偏差請再次核驗一下你的計算步驟。最后，老師在視頻里展示的是用計算器計算的辦法，這種方法比較簡便，可以直接得出x和y的無偏標(biāo)準(zhǔn)差，以及你問的相關(guān)系數(shù)，就是按照視頻中老師給的步驟，最后計算器直接給出的。通過計算器，x的無偏標(biāo)準(zhǔn)差是5.87， y的無偏標(biāo)準(zhǔn)差是17.46， 相關(guān)系數(shù)是0.21934，所以COV（x，y）=0.21934*5.87*17.46=22.48，約等于22.5.
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追問
啊啊啊 看錯了，原來是定義式。計算器那個我一直以為y是x的個數(shù)，不知道可以輸入兩組數(shù)據(jù)，懂了，謝了謝了。
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追答
沒關(guān)系，如果還有任何疑問，隨時歡迎追問。
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回復(fù)Jenny：助教老師邏輯太清晰，贊！
