衛(wèi)同學(xué)
2020-07-31 08:58我這里有個小問題，可能跟教學(xué)內(nèi)容無關(guān)，但是十分好奇，如果是將portfolio 的return按照比例的調(diào)整到市場風(fēng)險下的return，然后做比較。那么相反，通過調(diào)整市場風(fēng)險下的return，按照同樣的方法調(diào)整到portfolio return是不是也可以做比較和反映實(shí)際情況呢
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1個回答
Cindy助教
2020-07-31 10:00
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同學(xué)你好，你問了一個很好的問題哦
通過調(diào)整市場風(fēng)險下的return，按照同樣的方法調(diào)整到portfolio return確實(shí)是可以比較的，但是由于不同的組合面臨的風(fēng)險是不一樣的，即sigma(p)是不同的，所以這樣子，不同組合間就不具有可比性了
相反，所有組合面臨的市場風(fēng)險都是一樣的，這樣子，A組合超過市場風(fēng)險5%的收益這么多，B組合超出市場風(fēng)險6%收益這么多，我們就可以說B組合的表現(xiàn)比A組合要好了，因此調(diào)整到市場風(fēng)險的維度，去進(jìn)行比較會更加方便哦
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追問
謝謝老師的解答
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追答
不客氣，加油加油ヾ(?°?°?)??
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