Bruce
2020-07-31 09:07請(qǐng)問老師2.66和1/2.66這兩個(gè)數(shù)值怎么解讀，為什么會(huì)有2.66倒數(shù)呢， 謝謝
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-07-31 17:46
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同學(xué)你好，這個(gè)是F分布的倒數(shù)性質(zhì)，常用來求F分布表中未列出的常用的上α分位點(diǎn)。這個(gè)并不在官方教材范圍里，所以以下證明僅供參考。
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追問
謝謝老師耐心回答，這里還有個(gè)問題，附圖中說f test是單尾檢驗(yàn)，但是我們前一個(gè)感覺有雙尾的可能，希望老師幫我理一下，f檢驗(yàn)什么情況下可以雙尾檢驗(yàn)?zāi)?？感謝
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追答
同學(xué)你好，首先，我們要知道回歸方程的F檢驗(yàn)這個(gè)統(tǒng)計(jì)量是怎么構(gòu)造的，即檢驗(yàn)方程中若干參數(shù)估計(jì)為零“H0:b1=b2=...=bk=0. 這個(gè)F檢驗(yàn)的實(shí)質(zhì)是比較原model（記為Unrestricted model, U）和H0成立下的新model（記為restricted model, R）的SSE (sum of squared error) 的差距，也可以從公式上看：F=(SSE[R]-SSE[U])/(k)/SSE[U]/n-(r+1)
所以，如果這個(gè)差大到一定程度的話，我們就認(rèn)為原假設(shè)是不成立的。
注意，SSE[R]是一定大于等于SSE[U]的，因?yàn)閁nrestricted model的fittness肯定是比較好的。所以實(shí)質(zhì)上只可能有單側(cè)的情況出現(xiàn)， 及當(dāng)F>F(a)(critical value)時(shí)，我們拒絕原假設(shè).
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