meimei
2020-07-31 10:12老師，我還是不太明白risk budget在asset allocation里面的作用。其中MVO的EF不已經(jīng)考慮了單位風(fēng)險(xiǎn)的最大化收益么？（這也是risk budget的目的）。 還是risk budget 也是一種建立組合的方式（類(lèi)似risk factor based model), 給asset allocation提供risk based proposal?
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Kevin助教
2020-07-31 18:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
MVO是從風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系考慮的，而risk budget是從風(fēng)險(xiǎn)角度考慮的，也是一種建立組合的方式。
有效的risk management通常包含如下步驟：
1.風(fēng)險(xiǎn)如何度量 2.策略的風(fēng)險(xiǎn) 3.risk budget的程度 4.在個(gè)股或者因子上分配risk budget。
0
0
0
0
