顏同學(xué)
2020-07-31 10:51老師,請問這道題臨界值為什么是-1.82%,而不是-1.76%呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-07-31 16:40
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同學(xué)你好,找VAR值的標(biāo)準(zhǔn)方法是:找倒數(shù)第n*(1-置信水平)個損失數(shù)據(jù)
