顏同學
2020-07-31 10:54老師，66題在計算組合的VaR值時，不用再考慮單個資產(chǎn)的權重了嗎？題目中給出的42%of fixed income investment and 58%of equity investment是沒有用的嗎？
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1個回答
Adam助教
2020-07-31 16:43
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同學你好，
首先，如果問的百分比形式的VAR，那么就一定要計算權重。
其次，這題問的是現(xiàn)金形式的VAR,也就是百分比形式的VAR*P.
將P帶入到公式當中，也就把權重都消掉了
如下圖，只是一個例子而已
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