薛同學(xué)
2018-03-02 21:04這個(gè)第二題不是熊市策略嗎?那他的最大損失應(yīng)該是XL-XH+CL-CH啊?為什么不是這么算
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2018-03-05 11:40
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同學(xué)你好,第二個(gè)題目說(shuō)的是熊市中的put spread策略,不是call spread策略
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追問(wèn)
那牛市和熊市里的put策略講義上面沒(méi)有列公式啊
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追答
恩恩 期權(quán)的策略比較多 所以老師上課的時(shí)候主要講了一下思路 熊市的put spread是買入執(zhí)行價(jià)格高的看跌期權(quán),賣出執(zhí)行價(jià)低的看跌期權(quán),損益為Max(0,XH-ST)-PH+PL-Max(XL-ST),當(dāng)資產(chǎn)價(jià)格ST漲到執(zhí)行價(jià)格XH以上時(shí),損失最大為PL-PH
