劉同學(xué)
2020-07-31 16:00關(guān)于違約相關(guān)性的疑問(wèn)？ If the correlation between the assets in a credit basket is lower，the basket would be exposed to greater default risk。請(qǐng)問(wèn)老師這句話應(yīng)該怎么理解？為什么資產(chǎn)間違約相關(guān)性越低反而更容易發(fā)生違約呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-03 15:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好呀，請(qǐng)問(wèn)這句話你是在哪兒看到的呀，可以提供一下完整的上下文讓老師看看嘛
-
追問(wèn)
這句話是習(xí)題集279題的答案寫(xiě)
-
追答
同學(xué)你好，這句話描述的是CDS保險(xiǎn)的保費(fèi)定價(jià)問(wèn)題，要是資產(chǎn)之間的相關(guān)性很低的話，那就意味著一個(gè)資產(chǎn)的違約，其實(shí)并不會(huì)影響到另外一個(gè)資產(chǎn)的違約，這其實(shí)是比較危險(xiǎn)的，這個(gè)組合里面的任意一個(gè)資產(chǎn)都是有可能違約的，所以組合整體面臨的風(fēng)險(xiǎn)敞口是比較多的，這種情況下，保費(fèi)的價(jià)格就應(yīng)該定的高一些，所以這道題的答案選擇B選項(xiàng)
0
0
1
1
