Vannie
2020-07-31 21:39老師，這里如果問(wèn)equity和derivative的分類問(wèn)題的時(shí)候，為什么是diversifying?而不是mutually exclusive?equity和derivative里面都有equity,所以兩者就沒(méi)有互斥，這樣理解為什么不對(duì)呢？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-08-03 09:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
這個(gè)題問(wèn)equity和derivatives的分類是不適合的，一個(gè)資產(chǎn)類別應(yīng)該如何?
原文有這樣一句話，The previous adviser’s report notes the asset class returns on equity and derivatives are highly correlated.
所以equity和derivatives的相關(guān)性太高了，這是不對(duì)的，不同的資產(chǎn)類別之間應(yīng)該分散化，因此這個(gè)題選A。
B選項(xiàng)不對(duì)是因?yàn)槊绹?guó)股票和主要的國(guó)外股票，雖然都是股票，但是他們本身是不同的資產(chǎn)，所以B不對(duì)。如果derivatives中也有美國(guó)股票，那就違反了mutually exclusive.
C選項(xiàng)說(shuō)homogeneous這個(gè)是在某個(gè)資產(chǎn)大類之內(nèi)的資產(chǎn)要同質(zhì)化，這個(gè)題問(wèn)的是兩個(gè)資產(chǎn)大類的問(wèn)題，所以C也不對(duì)
0
0
0
0
