阮同學(xué)
2020-08-01 12:58這里強化班老師貌似講錯了 流動性應(yīng)該是OTR>the old>double old>OFR 參照前一頁PPT的最后一句話 所以我認為這個老師新畫的兩條線應(yīng)該加在新發(fā)型和舊發(fā)行的SC中間
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-08-03 16:44
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同學(xué)你好,不是的哦,老師這里畫的那兩條線,不是GC rate,而是SC rate,SC rate應(yīng)該是在GC rate的下方的,所以那兩條線都是在GC的下方
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追問
你曲解我的問題了
我知道老師畫的兩條線要在GC下面,我是問為什么這兩條線不在SC(新發(fā)行的國債)和SC(舊發(fā)行的國債)的中間
按照基礎(chǔ)班老師課上講過,流動性風險大小是on the run>次發(fā)行the old >double old>off the run(即舊發(fā)行),所以刻畫利率曲線也應(yīng)該按照這個是順序 -
追答
同學(xué)你好,不好意思,前面看差你的問題了,
這里,老師把最下面的那兩條線給重新畫了,他新畫出來的圖形如下圖所示,所表達的意思應(yīng)該跟你的意思是一樣的,這個在視頻課里老師是有說的,你可以再聽一下網(wǎng)課哦
