陳同學
2020-08-01 16:56講到對比Safe-first Criterion與Sharpe ratio的時候,假設SFR = SR說明R(L)=R(f),但是兩個公式中分子第一項并不相同。這里怎么理解呢?
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-08-03 18:10
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伙伴下午好,感謝您耐性的等待~
嗯嗯,你說的是對著的,可以理解為夏普比率是特殊的SFR,因為SFR分子是投資組合的收益率減去threshold level of return,這個是門檻利率是人為設置的,在夏普比率中已經設置好了,是Rf。所以只有分子中被減去的部分有點區(qū)別,其他都是一樣的。
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