木同學
2020-08-01 21:18老師，第41題，為什么引入負的delta就是要賣出標的物，引入正的delta就是買入標的物呢？
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1個回答
Adam助教
2020-08-03 18:09
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同學你好，
因為要達到gamma中性，所以，在引入期權將gamma對沖完之后，會使得組合的delta發(fā)生變化，所以要引入線性產(chǎn)品（因為引入線性產(chǎn)品，不會對gamma有影響），當然線性產(chǎn)品用的最多的就是標的資產(chǎn)，標的資產(chǎn)的delta就是1
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