Oliverbug
2020-08-02 12:36請問這種計算題，是各期CF/（1＋當(dāng)期spot rate）^相應(yīng)年份 求和 還是 ： 6/(1＋5%)＋6/（1＋5%)(1＋5.5%)＋106/(1＋5%)(1＋5.5%)＋(1＋6%） 因為我記得好像有一道題是這么做的，也是spot rate 有點混淆了。求解答
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2020-08-03 13:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這個計算題是用第一種方法，因為題干給我們的是spot rates。
你說的第二種方法，其實是當(dāng)題干給我們的是forward rates時候的算法，他的本質(zhì)也是把forwards rates轉(zhuǎn)化成了spot rates之后再進行的計算。
0
0
0
0
