明同學
2020-08-02 13:24老師,這題講解是說strips因為是零息債,所以duration大于coupon bond ,但是strips不是拆成 P-STRIPS 和 C-STRIPS嗎,這兩個如果光算P-STRIPS確實是duration大了,但是如果組合起來不是和原來一樣嗎?
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1個回答
Adam助教
2020-08-03 18:42
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同學你好,在沒有提及是哪種strips的情況下,默認是零息債。
不需要過度解讀
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追問
是默認P-STRIPS嗎?
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追答
對的,可以這么理解
