朱同學(xué)
2020-08-02 14:00老師，麻煩問(wèn)下，inflation是不是應(yīng)該是long inflation-linked bonds short nominal Treasuries?。恳?yàn)榍罢呤找娓甙?/h3>
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-08-03 15:16
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同學(xué)你好，這個(gè)是和收益無(wú)關(guān)的，它只是要把投資組合曝露于inflation這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素下，所以他是long nominal treasuries（包含通脹因素），short inflation-linked bond（除去通脹因素），這樣一軋差就是獲得一個(gè)純的inflation risk factor。而且inflation-linked bond收益不一定高于treasuries，因?yàn)樵谕s時(shí)，反而是名義國(guó)債的收益會(huì)更高。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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