明同學(xué)
2020-08-02 15:26老師,請問VaR是如何確定風(fēng)險點的? (Identifying key risk factors in a portfolio)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-08-03 18:47
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同學(xué)你好,
這句話應(yīng)該是出自detla normal方法和detla gamma方法,這兩種方法,都是通過映射(關(guān)鍵風(fēng)險因子的映射),通過標(biāo)的資產(chǎn)的VAR求衍生品的VAR。
