18****66
2020-08-02 16:45請問異方差既然不影響參數(shù),即bi,為什么能夠影響bi的標(biāo)準(zhǔn)誤,進而影響t檢驗統(tǒng)計量呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-08-03 10:22
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同學(xué)你好,異方差的存在會使系數(shù)的方差增大,進一步增大系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤,從而影響了t檢驗統(tǒng)計量。具體證明過程見附圖,因為不在考綱要求范圍內(nèi),所以簡單參考即可。
