李同學
2018-03-03 19:54想請問一下老師，題目中的執(zhí)行價格的用處是什么。老師講題時好像也沒提及執(zhí)行價格。老師可以圖解一下答案嗎，還是沒聽明白
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2018-03-07 10:02
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執(zhí)行價格是指當障礙期權(quán)有效時，也就是和普通的期權(quán)同樣payoff的時候的執(zhí)行價格，那么此處的執(zhí)行價格就是和普通期權(quán)的執(zhí)行價格是一個含義。
此題所要考察的是關(guān)于障礙期權(quán)的barrier price和strike price。
A選項是向下敲出看漲期權(quán)，障礙價格是90，此時標的價格為100，價格上升不會敲出，并且對于看漲期權(quán)來說，股票價格上升，有利
B選項是向下敲入看漲期權(quán)，障礙價格是90，此時標的價格為100，價格上升不會敲入，所以不利
C選項是向上敲入看跌期權(quán)，障礙價格是110，此時標的價格為100，價格上升可能敲入，所以有利
D選項是向上敲入看漲期權(quán)，障礙價格是110，此時標的價格為100，價格上升可能敲入，所以有利
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