1個(gè)回答
大鬼班主任
2018-03-06 15:38
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這里的內(nèi)容主要是hedge fund的NAV的估計(jì)。比如市場上的交易有ask有bid，那么用什么價(jià)格來估計(jì)他的NAV比較合理呢？首先，最合適的方法是根據(jù)position，如果是long就用bid，如果是short就用ask。但是這題C選項(xiàng)剛好反了，所以C錯誤。那么如果這種方法不能用，一般用bid和ask的平均值去估計(jì)。而這一題又有一個(gè)附加條件，就是they trade infrequently。指的是該資產(chǎn)交易的并不頻繁。所以有一個(gè)liquidity的問題。這個(gè)問題體現(xiàn)在估值里面就是B選項(xiàng)。
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