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金程教育陳老師助教
2018-03-06 11:30
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對于波動率,既有historical volatility ,也有implied volatility,前者是通過歷史匯率數據計算出來的波動率,后者是通過外匯期權,如BSM中,已知S, T, X, Rf, 倒擠求得的 standard deviation;當然,對投資決策參考價值最大的是后者,因為,它代表市場參與者對未來的預期。
