哈同學(xué)
2018-03-04 13:20老師好，題我會(huì)算。但是想問(wèn)，選corner portfolio時(shí)用不用考慮最高的sharp ratio。此題正好是3、4是最好的SR。假設(shè)我們把題換一下，1,5的sharp ratio是1.5，那么我們是否用1、5來(lái)組建？謝謝您
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-03-06 16:24
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同學(xué)你好。
一般來(lái)說(shuō)都是相鄰的兩個(gè)portfolio里面有sharp ratio最高的那個(gè)就可以了。
還是以相鄰作為第一條件，要選3、4.
因?yàn)閮蓚€(gè)sharp ratio最高的corner portfolio 做組合，因?yàn)閜ho的存在，做出來(lái)的整個(gè)portfolio不一定是SR最高的。
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