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金程教育吳老師助教
2018-03-07 14:17
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delta=0.5739的時(shí)候,我需要買11478份股票delta對沖
delta上升為0.7040的時(shí)候,delta上升0.7040-0.5739,那么此時(shí)為了delta對沖,需要再買(0.7040-0.5739)/0.5739*11478份股票。這是最簡單的做法。
