云同學(xué)
2018-03-04 13:55老師,302題內(nèi)部模型法哪里體現(xiàn)出考慮到分散效應(yīng)了?講義上只給了公式說了計(jì)算,和SRC也沒關(guān)系吧
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-07 14:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。A和B都能體現(xiàn)出分散化效應(yīng),A的話 銀行計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)可以使用自己的模型(可以考慮ρ)
