炒同學(xué)
2020-08-03 21:53為什么求F的理論價格時，需用R usd - R chf ?
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1個回答
Adam助教
2020-08-04 15:55
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同學(xué)你好，
S是1.3680，代表1USD=1.3680chf。
所以我們將usd看做是商品。這個商品的現(xiàn)貨價格是1.3680CHF.
此時我們?nèi)ビ嬎憷碚搩rF時，是e^(r-q)*t
r就是CHF的利率。
q就是商品本身的紅利率,也就是usd的利率。所以從這個角度來說是chf-usd。
現(xiàn)在我們認(rèn)為S是1/1.3680。也就是1chf=1/1.3680usd
此時我們將chf看做商品。
那么從這個角度就是usd-chf
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