kevin
2020-08-03 21:57老師,你好。二級金程提供MOCK題目,上午部分的衍生品部分的第五題(總的第47題)。這道題題干的說法是期貨合約由于逐日盯市,因此合約價(jià)格為0,這個(gè)知識點(diǎn)不是一級就說過了嗎,所以期貨合約沒有估值只有定價(jià)。那為什么這道題目不選C呢?
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-08-04 09:42
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同學(xué)你好!
逐日盯市是確保每日收盤時(shí)合約價(jià)值為0,但盤中不一定是0的。
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追問
所以是可以認(rèn)為這道題目中選項(xiàng)B的描述相較于C更加準(zhǔn)確,所以我們要選B,而不選C是嗎?
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追答
同學(xué)你好!
是的, since its last mark-to-market adjustment 就是指距離上次收盤。這段期間合約一般都是會波動的,交易越活躍,波動就可能越大。
