李同學(xué)
2020-08-03 22:59風險管理基礎(chǔ),百題,第三個視頻,停在04:15,這張圖上: 為啥,用CAPM模型算出來的13.8%,這個點應(yīng)用在CML線上,CAPM應(yīng)該是SML線呀?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-08-04 16:24
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,引申的知識。
這里應(yīng)該是sml引申到cml。
因為SML只能確定股票的系統(tǒng)性風險有多少。
換句話說SML的收益率,并不一定在cml上。
建議這里直接理解成sml就行
