minyu
2018-03-04 16:45老師您好,關(guān)于value a call option on futures,想先確認(rèn)第一個問題:這里的T是option 的maturity date對吧?第二個問題是:FP是不是應(yīng)該發(fā)生在futures的maturity date啊?也就是T+S的時間點,假設(shè)S是futures 的合約期長。在T時間點,以X的價格買入futures。在T+S時間點,以FP買入現(xiàn)貨。
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1個回答
Vito Chen助教
2018-03-05 14:35
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同學(xué),你好。你的兩個問題的說法是對的。
