minyu
2018-03-04 16:45老師您好，關(guān)于value a call option on futures，想先確認(rèn)第一個(gè)問題：這里的T是option 的maturity date對吧？第二個(gè)問題是：FP是不是應(yīng)該發(fā)生在futures的maturity date啊？也就是T+S的時(shí)間點(diǎn)，假設(shè)S是futures 的合約期長。在T時(shí)間點(diǎn)，以X的價(jià)格買入futures。在T+S時(shí)間點(diǎn)，以FP買入現(xiàn)貨。
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-03-05 14:35
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同學(xué)，你好。你的兩個(gè)問題的說法是對的。
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