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Adam助教
2020-08-04 16:48
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同學你好
題干問的是下面哪個希臘字母能夠體現，這個期權面臨比較大的風險？ 這個期權應該是ATM（執(zhí)行價格是104，標的資產當前價格是103.75），這個時候gamma是最大的，需要不斷去做對沖，否則可能不能很好的覆蓋風險。
theta不是風險因子，因為時間是你沒辦法進行管理的。因為不管怎么樣，時間都會流失的。
rho說的是無風險利率和期權價值之間的關系。影響期權價值最主要的是標的資產價格。無風險利率對期權價值的影響一般是比較小的。并且一個ATM的期權，它的rho也是不上不下。
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