張同學
2020-08-04 16:22請問這道題對應的知識點是在哪里，關于模型錯誤的以及模型使用錯誤，這題還是沒看明白為啥選D
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-08-04 17:23
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同學你好，題目對應的知識點在模型風險的風險來源這部分。題目問的是跟模型設定（incorrect specification）過程中產(chǎn)生的風險，一般來說有這么幾個來源：1. 隨機過程的設定錯誤；2.丟失了重要的風險因子；3.不同因子之間的關系設定錯誤；4.忽略交易成本、流動性因素；關于模型設定的問題都是和模型假設相關的問題，一旦假設出現(xiàn)了問題，最終我們得到的模型都是可能會有問題的。而數(shù)據(jù)期限的選定屬于模型校準過程（Incorrect Calibration）中產(chǎn)生的問題。最常見的問題是沒有及時更新建模的參數(shù)。比如建模使用的數(shù)據(jù)來源于可能是經(jīng)濟環(huán)境比較好的時候，現(xiàn)在經(jīng)濟環(huán)境也發(fā)生了變動，我們在做校準的時候就要去關注經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生變化，選用合適的時段，不能再用以前的參數(shù)去建模了。
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