minyu
2018-03-04 22:40老師您好。想跟您確認(rèn)一個(gè)問(wèn)題，在covered call和protective put里，max loss出現(xiàn)對(duì)應(yīng)的worst case是不是指股價(jià)跌到0??？因?yàn)槲壹m結(jié)的是，為什么在covered call里面，計(jì)算max loss不加上一個(gè)當(dāng)股價(jià)超過(guò)X時(shí)可以得到option buyer的X。而且對(duì)于protective put來(lái)說(shuō)，若股價(jià)超過(guò)X，這時(shí)候的loss是-（S0+P0），這個(gè)不是應(yīng)該比股價(jià)為0時(shí)的-（S0+P0）+X的loss更大么？
所屬：CFA一級(jí) 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2018-03-05 11:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，max loss的概念其實(shí)是指對(duì)應(yīng)的價(jià)格區(qū)間，而不是指某一個(gè)特定的價(jià)格，也就是分成St>X，St
0
0
0
0
