孫同學(xué)
2020-08-04 18:04老師，請(qǐng)問(wèn)算出來(lái)結(jié)果是aiaj，為什么說(shuō)是ai和F的關(guān)系呢？aiaj為什么只有100個(gè)呢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-05 16:28
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同學(xué)你好，
在不使用因素模型時(shí)，我們需要估計(jì)兩兩因子之間的相關(guān)系數(shù)，所以共需要計(jì)算100*99/2次。
引入因素模型后，我們只需要計(jì)算每個(gè)因子與宏觀因素F之間的相關(guān)關(guān)系ai。100個(gè)證券我們只需要計(jì)算100次。
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