德同學(xué)
2020-08-04 21:42國(guó)債期貨是如何定價(jià)的,也是F=S(1+R)T/(1+Q)T嗎 目前十債是inverted,意思是目前Q>R嗎,R是無風(fēng)險(xiǎn)收益率,那Q是指目前的債券yield嗎
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-05 18:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
中長(zhǎng)期國(guó)債期貨:適用的是:F=(S-I)(1+R)^t。
不存在所謂的Q
-
追問
這邊的I指得是coupon的折現(xiàn)值嗎
-
追答
可以這么理解
