德同學
2020-08-04 21:42國債期貨是如何定價的,也是F=S(1+R)T/(1+Q)T嗎 目前十債是inverted,意思是目前Q>R嗎,R是無風險收益率,那Q是指目前的債券yield嗎
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1個回答
Adam助教
2020-08-05 18:11
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同學你好,
中長期國債期貨:適用的是:F=(S-I)(1+R)^t。
不存在所謂的Q
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追問
這邊的I指得是coupon的折現(xiàn)值嗎
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追答
可以這么理解
