啊同學
2020-08-05 08:40請老師解釋一下547.551.556這三個答案有關var在均值回歸和trend方面問題,我翻了筆記,如果是有相關性的話就是根號下2(1+p),這個公式表示的是556里面的真實var還是原始var呢?
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1個回答
Adam助教
2020-08-05 18:49
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同學你好,
556 在均值回歸時,相關系數(shù)是負的,此時使用根號下(1+p)算出來的var會偏小
如果不考慮相關性,var偏大(這個是original)
