路同學(xué)
2020-08-05 11:51老師好,我問(wèn)的是新版習(xí)題冊(cè)的第261題。我也不太懂這道題什么意思？他問(wèn)的是一個(gè)條件概率，它的條件是什么呢？聯(lián)合概率事件是什么？我都看不出來(lái)，具體的把這道題想表達(dá)的意思說(shuō)一下，我看過(guò)答案之后，我在想這是一個(gè)坡松分布嗎？怎么感覺(jué)怪怪的possion里邊的k是多少呢？嗯，老師您詳細(xì)解釋一下這道題吧。解題的思路上您也描述一下。
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-05 15:58
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同學(xué)你好，這個(gè)題目其實(shí)是有一些超綱的，要考察的知識(shí)點(diǎn)是條件概率。題干中給出的是default intensity（違約強(qiáng)度），而不是default probability（違約概率）。這兩個(gè)是不一樣的，需要通過(guò)第一、二行的公式進(jìn)行轉(zhuǎn)換成概率（這部分公式是超綱的，在二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)才會(huì)學(xué)到，所以不用太過(guò)擔(dān)心）。然后根據(jù)條件概率的思路進(jìn)行3、4步的計(jì)算，這一步就是一般的算條件概率的步驟。第一個(gè)式子算的是其實(shí)就是5年累計(jì)違約的概率；第二個(gè)式子算的是4年累計(jì)違約的概率；所以第三式（一式減去二式）算的就是第五年當(dāng)年違約的概率。第四個(gè)式子算的是在前四年不違約的情況下，第五年違約的概率，那么也就是第五年違約的概率除以前四年不違約的概率，也就是題干中要求的。
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