王同學(xué)
2020-08-05 12:24A選項,我記得T分布是矮峰才對
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-08-05 16:06
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同學(xué)你好,首先正常情況下,t分布是矮峰肥尾的,這是沒有問題的。
但在FRM這部分的知識點里,是有一個假設(shè)的,因為我們?nèi)绻f尖峰肥尾的話對應(yīng)的情況應(yīng)該是假設(shè)未知分布的方差和正態(tài)分布的方差是一致的,但是t分布的方差是n/(n-2),他理論上是永遠都不可能等于1的,我們說t分布是尖峰肥尾是在假設(shè)他的方差是等于1的時候說的。但其實這個是一種不可以達到的狀況。是一個假設(shè)的狀況?;谶@個假設(shè),我們說它是尖峰肥尾。
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回復(fù)Jenny:那以后做題的時候都要將t分布作為尖峰肥尾的嗎
