郭同學(xué)
2020-08-05 15:23老師這個例子沒看懂,為什么兩個都是15%就是免疫策略成功了呀?
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1個回答
Chris Lan助教
2020-08-05 18:10
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同學(xué)你好
因為利率變化后,資產(chǎn)和負(fù)債變化的比例是一樣的。比如說資產(chǎn)和負(fù)債原來都是200萬,現(xiàn)在都由于利率上升,價值下降20%,那160萬的資產(chǎn)還是能cover160萬的負(fù)債,所以還能夠免疫。
