蛋同學(xué)
2020-08-05 17:45老師請(qǐng)問(wèn):of August 15, 2019, for settlement on June 1st, 2014,這兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)是什么意思?與解題有何關(guān)系呢?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-05 19:37
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同學(xué)你好。
$10,000 face amount of the U.S. Treasury 2 7/8 (coupon rate = 2.875%) of August 15, 2019,這個(gè)債券是2019年8月15號(hào)到期。說(shuō)明這個(gè)債券最后一筆利息是8月15號(hào)支付的,由于是半年付息,那么一年中另一個(gè)付息日是2月15號(hào)。
settlement on June 1st, 2014.這個(gè)債券在2014年6月1號(hào)進(jìn)行交易的。也就是在非付息日交易債券。
那么交易的價(jià)格=凈價(jià)+應(yīng)計(jì)利息
