阿同學(xué)
2020-08-05 18:06老師,在外匯hedge tools部分,老師提到當有正roll yield更愿意去short本幣在forward rate premium時,但是在講IRP時,老師說的是short FC,不太理解這兩個概念
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1個回答
Chris Lan助教
2020-08-05 18:20
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同學(xué)你好
是哪個老師講解的,第幾個視頻的第幾分鐘,我去聽一下。我感覺老師不會這么說。
如果要對沖外匯風險,應(yīng)該short 外幣,而不是本幣,如果是short 本幣,那就相當于long 外幣,這樣不就做多外匯敞口嘛,匯率風險就變大了。這就不能叫對沖了。
