明同學(xué)
2020-08-05 23:30老師，隨著樣本容量的增加，比如好幾千，t分布的肥尾現(xiàn)象越發(fā)不明顯，也就不能模擬極端情況下 資產(chǎn)收益了。那么此時(shí)用什么分布才能模擬呢？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-06 11:17
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同學(xué)你好，隨著樣本容量的增加，t分布是會(huì)越來(lái)越近似正態(tài)分布。如果極端負(fù)值出現(xiàn)的比較多的時(shí)候，分布會(huì)呈現(xiàn)左偏。這個(gè)時(shí)候再用分布去估計(jì)尾部損失，這類(lèi)是需要借用計(jì)算機(jī)的。 對(duì)于極端情況很多時(shí)候不一定要用分布。還有一些其他手段可以模擬極端環(huán)境的損失，最常見(jiàn)的就是壓力測(cè)試，情景模擬等等。
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