明同學
2020-08-05 23:52老師,如果債券違約概率很小的時候,能不能用泊松分布來擬合單個債券的違約呢?二項分布是可以的。
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2020-08-06 10:21
該回答已被題主采納
同學你好,對于單個債券來說,它只能發(fā)生一次違約或者不違約,所以只能用伯努利分布,二項式分布也不行,因為它相當于多次伯努利。泊松也是多次的,所以也不適用。這個題的single bond是指單一一個債券,不是單種債券。
