Brett
2020-08-06 16:31老師您好,α<0,應該是被低估,不應該是買入嗎?老師這里是否是筆誤
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-08-06 16:39
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同學你好,如果alpha大于零則說明這類資產(chǎn)給的實際回報是比它模型得出的應有的回報率更高的,所以應該持有。小于零則說明,實際得到的回報是低于對應風險應該獲得的回報,則應該賣出。
