阮同學(xué)
2020-08-07 11:13這一題精講班老師講題說第三個選項 AMA因為銀行用自己的模型和內(nèi)部數(shù)據(jù),因此這個可比性不強,所以才會有后來的SMA 那么這一題他說是可以和市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)比較,也就是有可比性 矛盾?
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1個回答
Jenny助教
2020-08-07 16:37
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同學(xué)你好,這題中C選項的意思其實是相比于市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)來說,AMA可以使用自己的模型和度量系統(tǒng)。 這并不是在說可比性,應(yīng)該理解為“有別于市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)”。
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追問
但是市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)計算MRC用IMA也是用自己的模型,并沒有用SA,所以AMA和IMA都是銀行用自己的模型和數(shù)據(jù)
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追答
同學(xué)你好,MRC里面是可以用SA的,而只有IMA里面才是用自己的模型,SA里面是trading book分為五類再計算MRC。選項里的market risk standards指的也是SA這種方法。
