蛋同學(xué)
2020-08-07 12:0735min這道題目,為什么不可以先分別算這四個(gè)債券分別的delta y,然后再按照權(quán)重相加呢?結(jié)果算出來(lái)是錯(cuò)誤的。
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-07 17:05
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同學(xué)你好,deltay是利率,利率怎么能進(jìn)行加權(quán)平均呢。
這題的思想如下:是對(duì)組合價(jià)值進(jìn)行加權(quán)
