張同學(xué)
2020-08-07 15:04老師,為什么方差越大,風(fēng)險(xiǎn)就越大,投資組合分散效果越差呢?
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1個(gè)回答
Irene助教
2020-08-07 18:42
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同學(xué)你好
因?yàn)樵诮鹑谥?,方差越大代表真?shí)收益率越偏離期望收益率這個(gè)預(yù)期值,也就是預(yù)測(cè)的不確定性越高,所以風(fēng)險(xiǎn)越大。
分散化效果說(shuō)得就是分散風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)越大,說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有被分散,分散化效果就越差。
