蛋同學(xué)
2020-08-07 17:3216min這里西格瑪^2△t=…………沒看懂
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-07 18:09
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同學(xué)你好,如下圖
當(dāng)股票價(jià)格遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)時(shí),在一個(gè)小時(shí)間段△t內(nèi),股票價(jià)格的變化的方差為S方*sigma方*△t
