蛋同學(xué)
2020-08-07 19:04這里用covered call策略來(lái)構(gòu)造組合，目的是為了表示該組合的價(jià)格嗎？？？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-10 10:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
可以這么理解。
使用期權(quán)和股票來(lái)構(gòu)造一個(gè)未來(lái)價(jià)值沒(méi)有不確定性的投資組合。由于無(wú)套利，這個(gè)組合沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)，所以其收益率一定等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
此時(shí)我們樂(lè)意得出這個(gè)組合的成本，并由此得出期權(quán)價(jià)格。
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