18****66
2020-08-08 00:36課上老師提到此duration可以通過(guò)前面算出來(lái)，我一直沒(méi)算出結(jié)果，能否提供一下計(jì)算步驟呢。另外，為什么這里的duration老師說(shuō)是effective duration呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-10 13:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里實(shí)際上就是麥考利久期的酒泉，然后根據(jù)麥考利久期計(jì)算修正久期。有效久期就是對(duì)修正久期的近似估計(jì)。、
在取小數(shù)時(shí)可能會(huì)有一些誤差，才會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)存在誤差。
整體思想就是這樣
0
0
0
0
