馬同學(xué)
2020-08-08 07:26Surplus at risk 不應(yīng)該是zσ嗎 為什么說是u-zσ
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-10 11:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)定義其實(shí)書上也一直沒有明確說明，但是這并不影響做題的，基本上最后題目問的都是最終surplus變動(dòng)到什么水平，就是U-Z*sigma，如果按照書上舉的例子來看，surplus at risk對應(yīng)的應(yīng)該是z*sigma的概念(#^.^#)
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