馬同學(xué)
2020-08-08 07:26Surplus at risk 不應(yīng)該是zσ嗎 為什么說(shuō)是u-zσ
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-10 11:13
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同學(xué)你好,這個(gè)定義其實(shí)書(shū)上也一直沒(méi)有明確說(shuō)明,但是這并不影響做題的,基本上最后題目問(wèn)的都是最終surplus變動(dòng)到什么水平,就是U-Z*sigma,如果按照書(shū)上舉的例子來(lái)看,surplus at risk對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是z*sigma的概念(#^.^#)
